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Credit risk modelling specialist
Credit Risk Modelling
Ultimo aggiornamento
Descrizione
Il Credit Risk Modelling Specialist entra nella struttura di Credit Risk Modelling di SACE a Roma e contribuisce allo sviluppo, all'implementazione e al monitoraggio dei modelli quantitativi per la misurazione e la gestione del rischio di credito, con attenzione anche al climate risk. Requisiti: laurea in ambito quantitativo, almeno tre anni di esperienza in Credit Risk Modelling o Risk Analytics, conoscenza del quadro Basilea sui modelli interni di rating e programmazione avanzata in Python, SAS o R. Contratto a tempo indeterminato, RAL iniziale non inferiore a 35.000 euro.
- Sviluppa e mantiene modelli di PD, LGD ed EAD per portafogli performing e non-performing, curandone calibrazione, monitoring e re-development.
- Supporta le metodologie di Expected e Unexpected Loss, le analisi di scenario e lo stress testing, e il framework di Climate Risk Vulnerability.
- Analizza e migliora dataset e processi di data preparation, collaborando con Risk Management e IT/Data Management.
Retribuzione
da 35.000 € / anno
Indicato nell’annuncio · lordo
Quanto si guadagna SACE, grado per grado
Scheda
- Sede
- Roma
- Pubblicata
- Scadenza
- Riferimento
- SACE-100151
- Lingua dell’annuncio
- Italiano
- Ambiti
- Finanza, Statistica, Ricerca, Clima
- Area di lavoro
- Ricerca e analisi, Programmi e cooperazione, Finanza e investimenti
Come candidarsi
Questa pagina è un riassunto, non l’annuncio ufficiale. I requisiti vincolanti e il modulo di candidatura sono solo sul portale di SACE.
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